問題詳情
15.有關風險值(Value at Risk, VaR)的敘述，下列何者正確？
(A)歷史模擬法可以應用於線性及非線性商品之風險值估算
(B)變異數-共變異數法適用於處理非常態特性之部位
(C)使用蒙地卡羅模擬法不會有模型風險
(D)投資組合次級市場流動性越小時，風險值的評估期間應該越短
(A)歷史模擬法可以應用於線性及非線性商品之風險值估算
(B)變異數-共變異數法適用於處理非常態特性之部位
(C)使用蒙地卡羅模擬法不會有模型風險
(D)投資組合次級市場流動性越小時，風險值的評估期間應該越短
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(10),B(5),C(1),D(3),E(0)
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