20.假設過去 S&P 500 指數期貨之波動性較那斯達克指數期貨小,若某甲看空美國股市,其價差策略應如何操作?
(A)買進 S&P 500 指數期貨,同時賣出那斯達克指數期貨
(B)賣出 S&P 500 指數期貨,同時買進那斯達克指數期貨
(C)買進交易成本較小的指數期貨,同時賣出交易成本較大的指數期貨
(D)買進交易成本較大的指數期貨,同時賣出交易成本較小的指數期貨

參考答案

無參考答案

內容推薦

內容推薦