問題詳情
5. Keynesians 學派認為體系出現景氣循環波動的主要來源是：
(A)總需求衝擊
(B)生產力衝擊
(C)油價衝擊
(D)消費者信心衝擊
(A)總需求衝擊
(B)生產力衝擊
(C)油價衝擊
(D)消費者信心衝擊
參考答案
無參考答案
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- 一個殖利率為 4%的永續年金債券，每年付息$100，試問其存續期間為？(A)6 年 (B)16 年(C)26 年 (D)無窮期
- 以發行賣權的角度而言，delta = -0.5 表示： 每出售一賣權，必須：(A)出售 1 張股票 (B)出售 0.5 張股票(C)購入 1 張股票 (D)購入 0.5 張股票
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- 一般而言，當消費者物價指數連跌兩季，商品價格與成本普遍下降，將意味著經濟體系發生何種狀況？(A)通貨膨脹 (B)通貨緊縮 (C)政府財政困難 (D)民間消費增加
- 平面鏡鏡中有一個背後牆上的時鐘所成的像，此鐘的刻度沒有數字，鏡中成像如右圖所示，則此時的正確時間為何？（平面鏡、觀察者、牆上時鐘平行直立）(A)8 時 40 分 (B)3 時 20 分 (C)
- 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 120 個基準點，違約回復率為 20%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Sp
- 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？(N(-65
- 某公司採取折價發行債券時，將意味著：(A)市場價值大於票面價值 (B)被贖回收益率小於票面利率(C)到期收益率大於票面利率 (D)到期收益率小於票面利率
- 下列何者不是總供給曲線移動的原因？(A)氣候的改變 (B)天然災害 (C)油價的改變 (D)外國人所得改變
- 某債券一年的違約機率為 0.75%，違約回收率為 65%，則價值 1 百萬元的該債券在一年後的預期違約損失約為多少?(A)1,605 (B)2,625 (C)3,895 (D)4,875
- 利率變動對債券價格的影響為：(A)對短期債券價格影響較大(B)對長期債券價格影響較大(C)對短期和長期債券價格的影響一樣(D)對短期和長期債券價格的影響不一定，視情況而定
- 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為5 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 20%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其delt
- (甲)主動脈；(乙)上大靜脈；(丙)肺靜脈；(丁)肺動脈；(戊)心臟；(己)下肢動脈。醫生替傷患在手臂的靜脈注射消炎藥劑，此藥劑自手臂到左腳的流動次序排列應該為何？(A)乙→戊→丁→丙→甲→己
- 「當利率降至極低水準時，貨幣需求的利率彈性變為無窮大，此種情況下，中央銀行不論增加多少貨幣供給，都會被大眾的貨幣需求吸收，利率卻不再下降」，此種現象稱為；(A)貨幣中立性 (B)貨幣幻覺 (C
- 假設一履約價為 40 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 5 元。若一出售買權之交易員欲執行停損策略，而計畫以 1 元的股價買入，9 元賣出。試問此股票
- 一檔股票的現行價格為 100，此股票之一年到期遠期契約的遠期價格為 105。假設 P 為買入此遠期契約之投資人對股票一年內的預期價格，則：(A) P<100 (B) P=100 (C)10
- 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1
- 假設市場一、二、三年期的即期利率分別為 5%、9%、2%，則依據預期理論，投資人預期一年後的一年期遠期利率將會是：(A)95% (B)10% (C)30% (D)4
- 昨天的即期匯率是一美元可換 106 元之日幣，若是今天日幣相對於美元升值 10%，則今天的日幣對美元匯率為何？(A)￥4/＄ (B)￥4/＄ (C)￥16/＄ (D)￥115
- 下列關於債券的敘述，何者錯誤？(A)當利率上升，短期債券較保護投資者 (B)長期債券較短期債券有較大的流動性(C)長期債券有較大的價格波動 (D)長期債券較可能被倒帳
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- 附圖為人體中的血液組成。下列敘述何者正確？ (A)甲可攜帶氧，以供給全身細胞利用 (B)乙使血液呈紅色，具有攜帶養分及廢物的功能 (C)丙可吞噬外來致病物質，保護人體健康 (D)丁在人體受
- 當公司在遠期市場訂立遠期外匯契約，下列何者正確？(A)當契約開始，無須支付任何金額(B)分期決定支付金額大小(C)支付金額大小與支付時間皆在契約結束（到期）時決定(D)當契約結束（到期），必須