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37.用來表示地震釋放能量的多寡者稱為 (37) 。(填代號)
參考答案
無參考答案
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- 一個殖利率為 4%的永續年金債券，每年付息$100，試問其存續期間為？(A)6 年 (B)16 年(C)26 年 (D)無窮期
- 以發行賣權的角度而言，delta = -0.5 表示： 每出售一賣權，必須：(A)出售 1 張股票 (B)出售 0.5 張股票(C)購入 1 張股票 (D)購入 0.5 張股票
- 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？(A)sigma (B)vega (C)theta (D)rho
- 下列敘述何者為真？(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(D)以上皆
- 假設一個信評 BB 級之五年期公司債，價值 50 萬元。違約回復率為 75%，預期信用風險損失為10,000 元，試問其隱含違約率為多少？(A)2% (B)4% (C)6% (D)8%
- 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？(A) KMV 法 (B) CreditMetrics 法 (C) CreditRisk+法 (D) CreditPortfo
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- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正 delta 與負 gamma (B)賣出賣權，為正 delta 與負 gamma(C)買入買權，為正 delta
- 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態？(A)Delta-Gamma 法 (B)Delta-Normal 法 (C)歷史模擬法 (D)蒙地卡羅法
- 出售賣權時，可利用下列何者達成 vega-neutral？(A)政府公債 (B)標的物 (C)相同標的之買權 (D)標的物之期貨契約
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- 「李嘉圖等值理論」(Ricardian equivalence theory)指出政府減稅釀成預算赤字，將會產生何種結果？(A)釀成通貨膨脹 (B)促使經常帳出現赤字(C)推動利率上漲 (D)
- 有關股價與廠商從事實體資本投資的關係，可用何種理論解釋？(A)資本使用者成本理論 (B)q 比率理論(C)殖利率曲線理論 (D)現值法的投資理論
- 某國的國際收支達均衡時，若資本帳與金融帳出現盈餘，則必然隱含發生何種現象？(A)國際收支帳將出現盈餘 (B)經常帳出現盈餘(C)經常帳陷入逆差狀態 (D)官方準備資產呈現累積現象
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- 在貨幣中立性的假設下，央行增加名目貨幣供給，將會造成何種結果？(A)僅會影響實質產出，但不影響物價 (B)物價將與貨幣供給等比例增加(C)實質產出將與貨幣供給等比例增加 (D)實質利率上漲將等
- 某國勞工的工作意願大幅上升，將對 IS 曲線造成何種影響？(A)透過消費增加而促使 IS 曲線右移(B)促使工資下降而引起消費減少，進而引起 IS 曲線左移(C)對 IS 曲線毫無影響(D)廠
- 台幣對美元的名目匯率上漲 5%， 而台灣的通膨率為 2%，美國通膨率為 3%，試問台幣兌換美元的實質匯率變動的比率為何?(A)8% (B)6% (C)4% (D)2%
- 在簡單凱因斯模型中，實際投資支出不等於計畫性投資支出將是依賴下列哪一項調整？(A)自發性投資 (B)誘發性投資 (C)存貨 (D)邊際消費傾向
- 若美國物價增幅比加拿大物價增幅小，根據購買力平價理論，下列何者可被預期？(A)美元將對加幣貶值 (B)加幣將對美元貶值(C)加拿大將發生通貨膨脹 (D)以上皆非
- 假設投資組合中 1 千萬元投資於資產 A，5 百萬元投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 5%的風險值為何？(N
- 假設國際費雪效果成立，若本國的名目利率上升，長期而言，其匯率會如何變動？(A)貶值 (B)升值(C)成為套利對象 (D)以遠期溢價出售
- 一般而言，當消費者物價指數連跌兩季，商品價格與成本普遍下降，將意味著經濟體系發生何種狀況？(A)通貨膨脹 (B)通貨緊縮 (C)政府財政困難 (D)民間消費增加
- 平面鏡鏡中有一個背後牆上的時鐘所成的像，此鐘的刻度沒有數字，鏡中成像如右圖所示，則此時的正確時間為何？（平面鏡、觀察者、牆上時鐘平行直立）(A)8 時 40 分 (B)3 時 20 分 (C)
- 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 120 個基準點，違約回復率為 20%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Sp
- 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？(N(-65
- 某公司採取折價發行債券時，將意味著：(A)市場價值大於票面價值 (B)被贖回收益率小於票面利率(C)到期收益率大於票面利率 (D)到期收益率小於票面利率
- 下列何者不是總供給曲線移動的原因？(A)氣候的改變 (B)天然災害 (C)油價的改變 (D)外國人所得改變
- 某債券一年的違約機率為 0.75%，違約回收率為 65%，則價值 1 百萬元的該債券在一年後的預期違約損失約為多少?(A)1,605 (B)2,625 (C)3,895 (D)4,875
- 利率變動對債券價格的影響為：(A)對短期債券價格影響較大(B)對長期債券價格影響較大(C)對短期和長期債券價格的影響一樣(D)對短期和長期債券價格的影響不一定，視情況而定
- 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為5 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 20%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其delt
- (甲)主動脈；(乙)上大靜脈；(丙)肺靜脈；(丁)肺動脈；(戊)心臟；(己)下肢動脈。醫生替傷患在手臂的靜脈注射消炎藥劑，此藥劑自手臂到左腳的流動次序排列應該為何？(A)乙→戊→丁→丙→甲→己
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- 假設一履約價為 40 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 5 元。若一出售買權之交易員欲執行停損策略，而計畫以 1 元的股價買入，9 元賣出。試問此股票
- 一檔股票的現行價格為 100，此股票之一年到期遠期契約的遠期價格為 105。假設 P 為買入此遠期契約之投資人對股票一年內的預期價格，則：(A) P<100 (B) P=100 (C)10