20. 以幾何布朗運動模型模擬股票 HHF 的價格走勢,在該模型中,漂移項μ = 0.波動率σ = 0.時間間隔Δt = 0.01。設St為t時刻的股價,假設S0 = 100且首兩個模擬的標準常態變數為ϵ1 = 0.2與ϵ2 = −0.4。請問第二步後所模擬出的股價大約是?
(A)100
(B)101
(C)101.5
(D)102

參考答案

無參考答案

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